Séminaire Orléans

Exemples de lois jointes de processus et suppremum courant
Laure Coutin (Toulouse)
Thursday 05 April 2018 14:00 -  Orléans -  Salle de Séminaire

Résumé :
Soit X un processus de diffusion de dimension d, et M le maximum courant de la première composante. En dimension d on montre que la loi de (M_t,X_t) admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. En dimension 1 on montre que cette densité est solution d'une EDP au sens faible.

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