Agenda de l’IDP

Séminaire d'Analyse

Quelques éléments sur les processus de Lévy
J. Bertoin
mercredi 13 juin 2007 10:30 -  Tours -  Salle 2290 (Bât E2)

Résumé :
Les processus de Lévy forment la classe des processus aléatoires dont les accroissements sont indépendants et homogènes. Ils peuvent donc être vus comme des marches aléatoires en temps continu. L'objet de cet exposé est de présenter quelques unes de leurs principales propriétés : structure des sauts, franchissement d'un niveau, et réflexion sur une barrière.

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