Séminaire SPACE Tours

Limite petit bruit de processus de diffusion à coefficient de dérive discontinu
Julien Reygner (Université Paris 6 & Université Paris-Est)
Friday 17 January 2014 11:00 -  Tours -  Salle 1180 (Bât E2)

Résumé :
On s'intéresse au comportement de processus de diffusion dont l'intensité du bruit tend vers zéro. Lorsque le coefficient de dérive n'est pas régulier, ce problème n'est pas couvert par la théorie de Freidlin-Wentzell et peu de résultats existent, en dehors du cas unidimensionnel. On donnera quelques exemples en grande dimension pour de coefficients de dérive constants par morceaux. Travail en collaboration avec Benjamin Jourdain.

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