Séminaire Orléans

EDS avec drift irrégulier, inhomogène en temps
Roland Diel (Nice)
Thursday 05 February 2015 14:00 -  Orléans -  Salle de Séminaire

Résumé :
Nous étudions la solvabilité de l'EDS unidimensionnelle : dX(t) = b_t(X(t))dt + dW(t) lorsque W est un mouvement brownien et que le drift b_t est la dérivée spatiale (au sens des distributions) d'une fonction irrégulière. Ce type de problème a déjà été étudié notamment par Flandoli, Russo et Wolf et par Bass et Chen dans le cas où le drift b est homogène en temps. Nous utilisons ici des techniques développées par Hairer dans son article "Solving KPZ equation" pour traiter le cas où b dépend du temps. Nous nous intéressons donc d'abord au problème de l'existence et de l'unicité de la solution, puis ensuite aux propriétés locales de celle-ci notamment sa régularité. Ceci est un travail réalisé en collaboration avec François Delarue.

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