Agenda de l’IDP

Séminaire SPACE Tours

Approche analytique pour la mesure invariante du mouvement brownien réfléchi dans le quart de plan
Sandro Franceschi (Univ. Tours & Univ. Paris 6)
Friday 18 November 2016 11:00 -  Tours -  Salle 1180 (Bât E2)

Résumé :
On considère un mouvement brownien avec dérive réfléchi dans le quart de plan. La transformée de Laplace de sa mesure invariante satisfait une équation fonctionnelle qui rappelle des équations similaires obtenues pour les marches aléatoires dans le quadrant. Cela nous permet de développer dans le cas continu du mouvement brownien une approche analytique initiée par G. Fayolle, R. Iasnogorodski et V. Malyshev jusqu’ici essentiellement réservée au cas discret des marches aléatoires. Nous obtenons grâce à cette méthode des expressions explicites pour la transformée de Laplace qui satisfait un problème frontière ainsi qu’une asymptotique fine de la mesure invariante.

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